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Présentation
La crise a fait de l’ALM un enjeu stratégique pour les banques du fait de l’imposition de contraintes supplémentaires en fonds propres et de liquidité par les régulateurs.
La gestion actif / passif doit permettre d’allouer le plus efficacement possible les ressources en fonction des calculs de risque de liquidité et de taux.
Pré-requis
- Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance
Objectifs | Compétences
- Maîtriser les principes, les objectifs et les techniques de la gestion de bilan de banque
- Mesurer et gérer l’ensemble des risques liés au bilan
- Calculer, en statique et en dynamique, les risques de taux et de liquidité
- Mettre en place des couvertures économiquement et comptablement efficaces
- Élaborer un plan de refinancement
- Appréhender les mécanismes de crise de liquidité et les circuits de refinancement, notamment en situation de stress
- Comprendre la logique des taux de cession interne (TCI)
- Connaître les évolutions réglementaires en cours, notamment concernant le LCR et le NSFR
Public cible
- Nouveaux entrants dans la fonction ALM
- Collaborateurs des Directions transversales : Contrôle de gestion, Contrôle interne, Audit, Inspection, Risques, MOA en lien avec l’ALM
- Équipes de vente / Structuration ALM de banque
- Trésorerie de banque
Atouts
- Compréhension du contexte économique, comptable et réglementaire de la fonction ALM
- Acquisition des concepts essentiels d’analyse des risques ALM (liquidité, taux, change)
- Traitement de cas concrets de la gestion ALM de banque
- Enseignements de la crise financière
- Se reporter au séminaire « ALM 2 : outils et pratiques avancées de la gestion actif / passif bancaire » page suivante, pour une formation plus avancée
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